Portfolio Performance
6개 전략 그룹에 균등 배분한 $1M 포트폴리오의 3년 백테스트 성과입니다. 모멘텀, 평균회귀, 변동성 프리미엄, 팩터 투자 등 상관관계가 낮은 전략을 혼합하여 분산 효과를 극대화합니다. 총 124개 개별 백테스트에서 검증되었습니다.
Portfolio NAV
$1,005,892
초기 $1,000,000
Total Return
+0.59%
3년 누적 수익률
CAGR
+0.20%
연환산 수익률
Sharpe Ratio
0.138
위험조정 수익
Max Drawdown
-2.58%
최대 낙폭
Annual Vol
1.51%
연환산 변동성
Portfolio Equity Curve 6 Strategies
$1,000,000 초기 자본, 6개 전략 균등 가중 포트폴리오의 자산 가치 추이 (2023.03 ~ 2026.03).
Drawdown
포트폴리오 고점 대비 낙폭 추이. 분산 효과로 개별 전략 대비 낙폭이 크게 완화됩니다.
Strategy Contribution
각 전략 그룹의 포트폴리오 수익 기여도 (가중 적용). 양의 기여는 수익, 음의 기여는 손실을 의미합니다.
Time-Series Momentum
+0.29%
Variance Risk Premium
+0.19%
Cross-Section Momentum
+0.13%
Pairs Trading
+0.07%
Statistical Arbitrage
+0.03%
Multi-Factor
-0.13%
Key Metrics
포트폴리오 주요 리스크/수익 지표
| Sortino Ratio | 0.118 |
| Win Rate (Monthly) | 58% |
| Strategy Groups | 6 |
| Individual Backtests | 124 |
| Backtest Period | 2023.03 — 2026.03 |
| Rebalancing | Equal Weight |
Monthly Returns
월별 포트폴리오 수익률. 녹색은 양수, 적색은 음수 수익입니다.
2023-03
+0.00%
2023-04
+0.00%
2023-05
+0.00%
2023-06
+0.03%
2023-07
+0.04%
2023-08
-0.02%
2023-09
-0.04%
2023-10
-0.01%
2023-11
+0.08%
2023-12
+0.04%
2024-01
-0.00%
2024-02
+0.04%
2024-03
+0.22%
2024-04
-0.23%
2024-05
+0.09%
2024-06
+0.50%
2024-07
-0.31%
2024-08
-0.10%
2024-09
+0.15%
2024-10
-0.47%
2024-11
+0.21%
2024-12
-0.16%
2025-01
+0.28%
2025-02
-0.30%
2025-03
-0.11%
2025-04
-0.47%
2025-05
-0.13%
2025-06
-0.12%
2025-07
+0.01%
2025-08
+0.24%
2025-09
+0.63%
2025-10
+0.47%
2025-11
-0.32%
2025-12
-0.05%
2026-01
+0.20%
2026-02
+0.55%
2026-03
-0.34%
Strategy Performance
전략별 3년 백테스트 결과 요약. Sharpe > 1.0이면 양호, > 1.5이면 우수.
| Strategy | Avg Sharpe | Best | Avg Return | Worst DD | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| Variance Risk Premium | 0.478 | 0.662 | 1.11% | -1.40% | 3 |
| Time-Series Momentum | 0.350 | 1.824 | 23.87% | -40.54% | 7 |
| Statistical Arbitrage | 0.111 | 1.311 | 0.17% | -2.99% | 30 |
| Pairs Trading | 0.076 | 1.387 | 0.45% | -6.18% | 24 |
| Cross-Section Momentum | -0.038 | 1.050 | 0.80% | -20.16% | 30 |
| Multi-Factor | -0.056 | 1.176 | -0.76% | -20.76% | 30 |
Allocation
카테고리별 전략 분포.
Volatility (1)
변동성 프리미엄 — 시장이 리스크를 과대평가하는 경향에서 보험료 수확
Momentum (2)
추세 추종 — 강한 자산은 계속 강하고 약한 자산은 계속 약하다는 가격 관성을 이용
Mean Reversion (2)
평균 회귀 — 일시적으로 괴리된 가격이 균형으로 돌아오는 성질을 이용
Factor (1)
팩터 투자 — 학술적으로 검증된 수익 요인을 체계적으로 포착