Strategy Performance

총 6개 전략이 6개 카테고리에서 운용됩니다. 각 전략은 학술 논문에서 검증된 알파 소스를 기반으로 하며, 3년 백테스트 결과를 보여줍니다. 실전 투입 전 Paper Trading에서 추가 검증을 거칩니다.

Variance Risk Premium

내재 변동성 > 실현 변동성 갭(VRP)을 수확. 변동성 매도 전략. Carr & Wu (2009).

0.478
Avg Sharpe
1.11%
Avg Return
-1.40%
Worst DD
AssetSharpeReturnMax DD
SPY0.6621.3%-1.3%
IWM0.4471.3%-1.4%
QQQ0.3240.8%-1.4%

Time-Series Momentum

각 자산의 12개월 과거 수익률 방향으로 베팅. 변동성 스케일링으로 리스크 균등화. Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012) 기반.

0.350
Avg Sharpe
23.87%
Avg Return
-40.54%
Worst DD
AssetSharpeReturnMax DD
GLD1.824122.4%-11.5%
EEM1.09052.7%-14.2%
SPY0.71031.9%-19.4%
QQQ0.39214.5%-17.8%
IWM0.2095.8%-21.1%

Statistical Arbitrage

PCA로 팩터 수익을 분리한 뒤, 잔차의 OU 프로세스 평균회귀를 수확. Avellaneda & Lee (2010).

0.111
Avg Sharpe
0.17%
Avg Return
-2.99%
Worst DD
AssetSharpeReturnMax DD
ABBV1.3112.5%-0.4%
BRK-B1.0351.0%-0.3%
META0.9292.4%-0.8%
AMZN0.8041.3%-0.3%
MCD0.7991.1%-0.4%

Pairs Trading

역사적으로 동조하는 종목쌍을 찾아 괴리 시 수렴에 베팅. Z-score 기반 진입/청산. Gatev et al. (2006).

0.076
Avg Sharpe
0.45%
Avg Return
-6.18%
Worst DD
AssetSharpeReturnMax DD
PG1.3875.2%-1.1%
GS1.3066.9%-1.4%
PEP0.8053.0%-1.1%
MCD0.4681.9%-1.9%
BAC0.4223.5%-4.3%

Cross-Section Momentum

상위 20% 종목 매수, 하위 20% 매도 — 12개월 상대 강도 기반 크로스섹션 전략. Jegadeesh & Titman (1993).

-0.038
Avg Sharpe
0.80%
Avg Return
-20.16%
Worst DD
AssetSharpeReturnMax DD
COST1.0505.8%-1.6%
ADBE0.85811.2%-3.6%
AVGO0.85119.4%-7.7%
AMZN0.5982.7%-1.4%
ACN0.4303.6%-3.8%

Multi-Factor

Fama-French 팩터(모멘텀, 밸류, 퀄리티, 저변동성) 복합 스코어로 L/S 포트폴리오 구성.

-0.056
Avg Sharpe
-0.76%
Avg Return
-20.76%
Worst DD
AssetSharpeReturnMax DD
JNJ1.1765.9%-1.9%
ACN0.8475.9%-2.4%
ADBE0.8078.5%-3.6%
WMT0.7504.5%-2.0%
KO0.6313.3%-2.8%