Risk Dashboard
리스크 한도 점검
포트폴리오 리스크를 체계적으로 관리한다. 전략별 한도, 상관관계 모니터링, 드로다운 분포를 통해 극단적 손실을 방지하고 분산 효과를 극대화한다.
Exposure
카테고리별 익스포저
서로 다른 알파 소스를 혼합하여 특정 시장 환경에 대한 의존도를 줄인다.
| Category | N | Avg Sharpe | Avg Max DD |
|---|---|---|---|
| other | 4 | 0.203 | -17.0% |
| Volatility | 1 | 0.478 | -1.4% |
| Momentum | 2 | 0.166 | -30.4% |
| Mean Reversion | 2 | 0.050 | -4.7% |
| Factor | 1 | -0.121 | -20.8% |
Limits
리스크 한도
실시간 모니터링되는 한도. 초과 시 자동으로 전략이 정지되거나 포지션이 축소된다.
| Parameter | Limit | Status |
|---|---|---|
| 전략별 최대 배분 단일 전략 과집중 방지 |
20% | OK |
| 최대 낙폭 한도 초과 시 전략 자동 정지 |
−15% | OK |
| 최대 레버리지 포트폴리오 총 익스포저 기준 |
1.5x | OK |
| 일일 VaR 한도 95% 신뢰수준 기준 |
2% | OK |
| 포지션 사이징 켈리 기준의 50%로 보수적 운용 |
Half-Kelly | OK |
Drawdown Distribution
낙폭 분포 224 BACKTESTS
224개 백테스트의 최대 낙폭 분포. 대부분 −10% 이내에 집중되어 있으며, −15% 한도를 초과하는 전략은 자동 정지된다.
| Range | Count | Distribution | % |
|---|---|---|---|
| 0 ~ −5% | 162 | 72.3% | |
| −5% ~ −10% | 40 | 17.9% | |
| −10% ~ −20% | 10 | 4.5% | |
| −20% ~ −30% | 5 | 2.2% | |
| < −30% | 7 | 3.1% |