Risk Dashboard
포트폴리오 리스크를 체계적으로 관리합니다. 전략별 한도, 상관관계 모니터링, 드로다운 분포를 통해 극단적 손실을 방지하고, 전략 간 분산 효과를 극대화합니다.
Category Exposure
카테고리별 전략 노출도. 서로 다른 알파 소스를 혼합하여 특정 시장 환경에 대한 의존도를 줄입니다.
| Category | N | Avg Sharpe | Avg Max DD |
|---|---|---|---|
| Volatility | 1 | 0.478 | -1.4% |
| Momentum | 2 | 0.156 | -30.4% |
| Mean Reversion | 2 | 0.093 | -4.6% |
| Factor | 1 | -0.056 | -20.8% |
Risk Limits
실시간으로 모니터링되는 리스크 한도. 한도 초과 시 자동으로 전략이 정지되거나 포지션이 축소됩니다.
| Parameter | Limit | Status |
|---|---|---|
| 전략별 최대 배분 단일 전략 과집중 방지 |
20% | OK |
| 최대 낙폭 한도 초과 시 전략 자동 정지 |
-15% | OK |
| 최대 레버리지 포트폴리오 전체 기준 |
1.5x | OK |
| 일일 VaR 한도 95% 신뢰수준 기준 |
2% | OK |
| 포지션 사이징 켈리 기준의 50%로 보수적 운용 |
Half-Kelly | OK |
Drawdown Distribution 124개
124개 백테스트의 최대 낙폭 분포. 대부분 -10% 이내에 집중되어 있으며, -15% 한도를 초과하는 전략은 자동 정지됩니다.
| Range | Count | Distribution | % |
|---|---|---|---|
| 0 ~ -5% | 93 | 75.0% | |
| -5% ~ -10% | 21 | 16.9% | |
| -10% ~ -20% | 5 | 4.0% | |
| -20% ~ -30% | 3 | 2.4% | |
| < -30% | 2 | 1.6% |