Daily Brief
HoamResearch Quant Desk
Wed, 2 September 2026
Editorial Archive
일간 리서치 브리프
매일 미장 마감 직후, 룰 기반 엔진이 포트폴리오 어트리뷰션과 리스크 한도 점검을 정리한다. 최근 30일 자료를 최신순으로 보관한다.
2026-09-02 · LATEST
포트폴리오 NAV -0.11% 하락, 리스크 패리티은 -$641 차감
09월 02일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $965.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.11%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$557), 리스크 패리티 (-$641). 현금 비중은 +78.9%로, 자본의 +21.1%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
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HoamResearch Quant Desk · 2026-09-02
시장 브리핑
09월 02일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $965.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.11%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$557), 리스크 패리티 (-$641). 현금 비중은 +78.9%로, 자본의 +21.1%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$198 |
-$198 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$198 |
-$198 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$198 |
-$198 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$256 |
-$256 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$279 |
-$279 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$282 |
-$282 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$315 |
-$315 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$321 |
-$321 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$376 |
-$376 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$396 |
-$396 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$557 |
-$557 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$641 |
-$641 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $77218.99
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2415.48
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.14
- XLI — 페어 트레이딩 @ $172.82
- XLP — 페어 트레이딩 @ $85.29
- SPY — 리스크 패리티 @ $762.16
- EFA — 리스크 패리티 @ $106.54
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.15
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $762.16
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $396.95
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $110.82
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.74
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.02
- EFA — 페어 트레이딩 @ $106.44
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.65
- GLD — 리스크 패리티 @ $396.55
- DBC — 리스크 패리티 @ $31.91
- VNQ — 리스크 패리티 @ $96.25
- XLE — 통계적 차익거래 @ $64.74
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $77123.62
…외 5건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 09월 03일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-09-01
포트폴리오 NAV -0.41% 하락, 리스크 패리티은 -$234 차감
09월 01일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $966.1k로 집계됐다 (전일 대비 -0.41%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$203), 리스크 패리티 (-$234). 현금 비중은 +76.9%로, 자본의 +23.1%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
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HoamResearch Quant Desk · 2026-09-01
시장 브리핑
09월 01일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $966.1k로 집계됐다 (전일 대비 -0.41%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$203), 리스크 패리티 (-$234). 현금 비중은 +76.9%로, 자본의 +23.1%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$72 |
— |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$72 |
— |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$72 |
— |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$94 |
— |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$102 |
— |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$103 |
— |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$115 |
— |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$117 |
— |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$137 |
— |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$144 |
— |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$203 |
— |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$234 |
— |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $78968.56
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2478.59
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.52
- XLI — 페어 트레이딩 @ $175.22
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.13
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.55
- SPY — 리스크 패리티 @ $767.43
- EFA — 리스크 패리티 @ $107.50
- VNQ — 리스크 패리티 @ $96.49
- USMV — 통계적 차익거래 @ $101.57
청산
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.77
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.99
- VTV — 페어 트레이딩 @ $224.74
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.47
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.40
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.69
- GLD — 리스크 패리티 @ $408.22
- DBC — 리스크 패리티 @ $31.28
- XLE — 통계적 차익거래 @ $63.93
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $78914.12
…외 7건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 09월 02일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-31
포트폴리오 NAV -0.15% 하락, 리스크 패리티이 $252 기여
08월 31일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $970.1k로 집계됐다 (전일 대비 -0.15%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($252), 시계열 모멘텀 ($219). 현금 비중은 +76.7%로, 자본의 +23.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
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HoamResearch Quant Desk · 2026-08-31
시장 브리핑
08월 31일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $970.1k로 집계됐다 (전일 대비 -0.15%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($252), 시계열 모멘텀 ($219). 현금 비중은 +76.7%로, 자본의 +23.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$252 |
-$4.0k |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$219 |
-$3.5k |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$156 |
-$2.5k |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$148 |
-$2.4k |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$126 |
-$2.0k |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$124 |
-$2.0k |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$111 |
-$1.8k |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$110 |
-$1.7k |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$101 |
-$1.6k |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$78 |
-$1.2k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$78 |
-$1.2k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$78 |
-$1.2k |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $78637.00
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2481.30
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.08
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.91
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $104.31
- XLI — 페어 트레이딩 @ $178.89
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.68
- VWO — 페어 트레이딩 @ $61.04
- SPY — 리스크 패리티 @ $771.49
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.07
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.35
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.58
- XLP — 페어 트레이딩 @ $85.04
- VTV — 페어 트레이딩 @ $225.34
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.93
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.97
- GLD — 리스크 패리티 @ $422.39
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $78482.84
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2476.52
- SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $770.71
…외 9건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 09월 01일 화요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-30
포트폴리오 NAV +0.16% 상승, 리스크 패리티은 -$208 차감
08월 30일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $971.5k로 집계됐다 (전일 대비 +0.16%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$181), 리스크 패리티 (-$208). 현금 비중은 +76.7%로, 자본의 +23.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-30
시장 브리핑
08월 30일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $971.5k로 집계됐다 (전일 대비 +0.16%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$181), 리스크 패리티 (-$208). 현금 비중은 +76.7%로, 자본의 +23.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$64 |
-$1.3k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$64 |
-$1.3k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$64 |
-$1.3k |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$83 |
-$1.7k |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$90 |
-$1.9k |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$91 |
-$1.9k |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$102 |
-$2.1k |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$104 |
-$2.1k |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$122 |
-$2.5k |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$128 |
-$2.6k |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$181 |
-$3.7k |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$208 |
-$4.3k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $78170.87
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2451.22
- VTV — 페어 트레이딩 @ $225.56
- SPY — 리스크 패리티 @ $771.49
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.07
- XLE — 통계적 차익거래 @ $62.32
- USMV — 통계적 차익거래 @ $102.03
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $771.49
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $422.81
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $67.64
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.00
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.83
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.35
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.58
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $104.92
- XLI — 페어 트레이딩 @ $178.71
- XLP — 페어 트레이딩 @ $85.04
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.64
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.93
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.97
…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 31일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-29
포트폴리오 NAV -0.13% 하락, 리스크 패리티은 -$150 차감
08월 29일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $970.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.13%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$131), 리스크 패리티 (-$150). 현금 비중은 +76.5%로, 자본의 +23.5%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-29
시장 브리핑
08월 29일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $970.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.13%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$131), 리스크 패리티 (-$150). 현금 비중은 +76.5%로, 자본의 +23.5%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$46 |
-$1.3k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$46 |
-$1.3k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$46 |
-$1.3k |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$60 |
-$1.6k |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$65 |
-$1.8k |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$66 |
-$1.8k |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$74 |
-$2.0k |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$75 |
-$2.0k |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$88 |
-$2.4k |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$93 |
-$2.5k |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$131 |
-$3.5k |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$150 |
-$4.1k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $77378.77
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2424.63
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.93
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.78
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $113.05
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $103.43
- XLI — 페어 트레이딩 @ $177.23
- XLP — 페어 트레이딩 @ $85.49
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.50
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.82
청산
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.11
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.69
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.67
- GLD — 리스크 패리티 @ $408.69
- VNQ — 리스크 패리티 @ $97.19
- XLE — 통계적 차익거래 @ $62.65
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $77273.34
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2420.82
- SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $768.97
- SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $768.97
…외 9건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 31일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-28
포트폴리오 NAV -0.10% 하락, 리스크 패리티은 -$293 차감
08월 28일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $971.3k로 집계됐다 (전일 대비 -0.10%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$255), 리스크 패리티 (-$293). 현금 비중은 +76.5%로, 자본의 +23.5%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-28
시장 브리핑
08월 28일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $971.3k로 집계됐다 (전일 대비 -0.10%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$255), 리스크 패리티 (-$293). 현금 비중은 +76.5%로, 자본의 +23.5%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$90 |
-$1.2k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$90 |
-$1.2k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$90 |
-$1.2k |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$117 |
-$1.6k |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$127 |
-$1.7k |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$129 |
-$1.7k |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$144 |
-$1.9k |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$147 |
-$2.0k |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$172 |
-$2.3k |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$181 |
-$2.4k |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$255 |
-$3.4k |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$293 |
-$3.9k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2504.34
- XLI — 페어 트레이딩 @ $178.89
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.68
- SPY — 리스크 패리티 @ $771.49
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.07
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.28
- VNQ — 리스크 패리티 @ $97.70
- USMV — 통계적 차익거래 @ $102.03
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $771.49
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $422.81
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.99
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.83
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.35
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.58
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2502.61
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $108.67
- EEM — 멀티팩터 @ $67.58
- XLP — 페어 트레이딩 @ $85.04
- VTV — 페어 트레이딩 @ $225.34
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.93
…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 31일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-27
포트폴리오 NAV -0.19% 하락, 리스크 패리티이 $169 기여
08월 27일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $972.2k로 집계됐다 (전일 대비 -0.19%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($169), 시계열 모멘텀 ($147). 현금 비중은 +76.8%로, 자본의 +23.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-27
시장 브리핑
08월 27일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $972.2k로 집계됐다 (전일 대비 -0.19%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($169), 시계열 모멘텀 ($147). 현금 비중은 +76.8%로, 자본의 +23.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$169 |
-$3.6k |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$147 |
-$3.1k |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$104 |
-$2.2k |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$99 |
-$2.1k |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$85 |
-$1.8k |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$83 |
-$1.8k |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$74 |
-$1.6k |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$74 |
-$1.6k |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$68 |
-$1.4k |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$52 |
-$1.1k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$52 |
-$1.1k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$52 |
-$1.1k |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $78703.13
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2496.66
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.09
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.94
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $45.11
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.69
- SPY — 리스크 패리티 @ $766.46
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.32
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.66
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $766.46
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $112.55
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.14
- BTC/USDT — 펀딩 차익거래 @ $78624.47
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2492.68
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $97.98
- XLI — 페어 트레이딩 @ $180.25
- XLP — 페어 트레이딩 @ $86.23
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $223.71
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.22
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.27
…외 9건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 28일 금요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-26
포트폴리오 NAV +0.11% 상승, 리스크 패리티은 -$197 차감
08월 26일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $974.0k로 집계됐다 (전일 대비 +0.11%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$171), 리스크 패리티 (-$197). 현금 비중은 +76.8%로, 자본의 +23.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-26
시장 브리핑
08월 26일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $974.0k로 집계됐다 (전일 대비 +0.11%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$171), 리스크 패리티 (-$197). 현금 비중은 +76.8%로, 자본의 +23.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$61 |
-$1.2k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$61 |
-$1.2k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$61 |
-$1.2k |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$79 |
-$1.5k |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$86 |
-$1.6k |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$87 |
-$1.7k |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$97 |
-$1.9k |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$99 |
-$1.9k |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$115 |
-$2.2k |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$122 |
-$2.3k |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$171 |
-$3.3k |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$197 |
-$3.8k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $113.24
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $97.21
- XLI — 페어 트레이딩 @ $178.49
- VTV — 페어 트레이딩 @ $226.90
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $224.18
- SPY — 리스크 패리티 @ $766.29
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.86
- DBC — 리스크 패리티 @ $30.45
- XLE — 통계적 차익거래 @ $62.09
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $766.29
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.04
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.88
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.22
- BTC/USDT — 펀딩 차익거래 @ $78506.13
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2439.78
- EEM — 멀티팩터 @ $67.22
- XLP — 페어 트레이딩 @ $86.48
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $45.34
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.76
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.61
…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 27일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-25
포트폴리오 NAV -0.13% 하락, 리스크 패리티은 -$312 차감
08월 25일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $973.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.13%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$272), 리스크 패리티 (-$312). 현금 비중은 +76.8%로, 자본의 +23.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-25
시장 브리핑
08월 25일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $973.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.13%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$272), 리스크 패리티 (-$312). 현금 비중은 +76.8%로, 자본의 +23.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$96 |
-$1.1k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$96 |
-$1.1k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$96 |
-$1.1k |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$125 |
-$1.4k |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$136 |
-$1.6k |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$137 |
-$1.6k |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$154 |
-$1.8k |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$156 |
-$1.8k |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$183 |
-$2.1k |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$193 |
-$2.2k |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$272 |
-$3.1k |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$312 |
-$3.6k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.74
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $112.38
- XLI — 페어 트레이딩 @ $179.09
- XLRE — 페어 트레이딩 @ $45.35
- VTV — 페어 트레이딩 @ $226.81
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $223.91
- SPY — 리스크 패리티 @ $763.85
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.08
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.06
- XLE — 통계적 차익거래 @ $63.14
청산
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.08
- BTC/USDT — 펀딩 차익거래 @ $78904.83
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2481.75
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $97.44
- EEM — 멀티팩터 @ $66.08
- XLP — 페어 트레이딩 @ $87.41
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.98
- VWO — 페어 트레이딩 @ $59.94
- GLD — 리스크 패리티 @ $426.48
- DBC — 리스크 패리티 @ $30.92
…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 26일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-24
포트폴리오 NAV -0.20% 하락, 리스크 패리티이 $242 기여
08월 24일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $974.2k로 집계됐다 (전일 대비 -0.20%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($242), 시계열 모멘텀 ($210). 현금 비중은 +77.0%로, 자본의 +23.0%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-24
시장 브리핑
08월 24일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $974.2k로 집계됐다 (전일 대비 -0.20%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($242), 시계열 모멘텀 ($210). 현금 비중은 +77.0%로, 자본의 +23.0%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$242 |
-$3.3k |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$210 |
-$2.8k |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$149 |
-$2.0k |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$142 |
-$1.9k |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$121 |
-$1.6k |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$119 |
-$1.6k |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$106 |
-$1.4k |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$105 |
-$1.4k |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$97 |
-$1.3k |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$75 |
-$1.0k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$75 |
-$1.0k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$75 |
-$1.0k |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $77922.64
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2472.24
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.04
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.65
- XLI — 페어 트레이딩 @ $180.34
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.48
- SPY — 리스크 패리티 @ $766.10
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.29
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.87
- DBC — 리스크 패리티 @ $31.28
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.34
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.09
- BTC/USDT — 펀딩 차익거래 @ $77825.97
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2470.49
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $95.44
- VTV — 페어 트레이딩 @ $226.29
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $223.11
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.19
- GLD — 리스크 패리티 @ $423.15
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $77803.98
…외 8건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 25일 화요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-23
포트폴리오 NAV +0.16% 상승, 리스크 패리티은 -$1.2k 차감
08월 23일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $976.2k로 집계됐다 (전일 대비 +0.16%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$1.0k), 리스크 패리티 (-$1.2k). 현금 비중은 +77.1%로, 자본의 +22.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-23
시장 브리핑
08월 23일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $976.2k로 집계됐다 (전일 대비 +0.16%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$1.0k), 리스크 패리티 (-$1.2k). 현금 비중은 +77.1%로, 자본의 +22.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$362 |
-$1.1k |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$362 |
-$1.1k |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$362 |
-$1.1k |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$470 |
-$1.4k |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$511 |
-$1.5k |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$517 |
-$1.5k |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$577 |
-$1.7k |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$588 |
-$1.8k |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$689 |
-$2.1k |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$725 |
-$2.2k |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$1.0k |
-$3.1k |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$1.2k |
-$3.5k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $76901.23
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2407.60
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.46
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $92.88
- VTV — 페어 트레이딩 @ $226.51
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $223.33
- SPY — 리스크 패리티 @ $766.10
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.29
- USMV — 통계적 차익거래 @ $101.28
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $766.10
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.96
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.57
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.09
- BTC/USDT — 펀딩 차익거래 @ $76808.68
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2406.71
- XLI — 페어 트레이딩 @ $180.16
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.19
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.42
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.77
- GLD — 리스크 패리티 @ $423.15
…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 24일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-22
포트폴리오 NAV -0.75% 하락, 리스크 패리티은 -$361 차감
08월 22일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $974.7k로 집계됐다 (전일 대비 -0.75%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$314), 리스크 패리티 (-$361). 현금 비중은 +76.5%로, 자본의 +23.5%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-22
시장 브리핑
08월 22일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $974.7k로 집계됐다 (전일 대비 -0.75%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$314), 리스크 패리티 (-$361). 현금 비중은 +76.5%로, 자본의 +23.5%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$112 |
-$723 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$112 |
-$723 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$112 |
-$723 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$145 |
-$937 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$157 |
-$1.0k |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$159 |
-$1.0k |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$178 |
-$1.2k |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$181 |
-$1.2k |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$212 |
-$1.4k |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$223 |
-$1.4k |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$314 |
-$2.0k |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$361 |
-$2.3k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $78504.13
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2515.81
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.46
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $93.85
- XLI — 페어 트레이딩 @ $180.34
- VTV — 페어 트레이딩 @ $226.51
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $223.33
- SPY — 리스크 패리티 @ $766.10
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.29
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.87
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.96
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.57
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.09
- BTC/USDT — 펀딩 차익거래 @ $78454.55
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2517.61
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.19
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.42
- GLD — 리스크 패리티 @ $423.15
- DBC — 리스크 패리티 @ $31.24
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $78442.26
…외 9건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 24일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-21
포트폴리오 NAV -0.23% 하락, 리스크 패리티은 -$870 차감
08월 21일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $982.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.23%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$757), 리스크 패리티 (-$870). 현금 비중은 +78.1%로, 자본의 +21.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-21
시장 브리핑
08월 21일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $982.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.23%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$757), 리스크 패리티 (-$870). 현금 비중은 +78.1%로, 자본의 +21.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$269 |
-$611 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$269 |
-$611 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$269 |
-$611 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$348 |
-$793 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$379 |
-$862 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$383 |
-$871 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$428 |
-$973 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$436 |
-$991 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$511 |
-$1.2k |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$538 |
-$1.2k |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$757 |
-$1.7k |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$870 |
-$2.0k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $72748.86
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2318.78
- XLI — 페어 트레이딩 @ $179.86
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.05
- SPY — 리스크 패리티 @ $762.98
- EFA — 리스크 패리티 @ $107.40
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $762.98
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $415.47
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $66.65
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.98
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.52
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.59
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2316.60
- XLB — 페어 트레이딩 @ $52.39
- VTV — 페어 트레이딩 @ $225.08
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.30
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.95
- GLD — 리스크 패리티 @ $415.05
- DBC — 리스크 패리티 @ $31.09
…외 5건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 24일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-20
포트폴리오 NAV -0.55% 하락, 리스크 패리티은 -$464 차감
08월 20일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $984.3k로 집계됐다 (전일 대비 -0.55%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$404), 리스크 패리티 (-$464). 현금 비중은 +78.3%로, 자본의 +21.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-20
시장 브리핑
08월 20일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $984.3k로 집계됐다 (전일 대비 -0.55%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$404), 리스크 패리티 (-$464). 현금 비중은 +78.3%로, 자본의 +21.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$143 |
-$343 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$143 |
-$343 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$143 |
-$343 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$186 |
-$444 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$202 |
-$483 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$204 |
-$488 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$228 |
-$545 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$232 |
-$556 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$273 |
-$651 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$287 |
-$685 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$404 |
-$965 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$464 |
-$1.1k |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $69810.89
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2290.24
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.38
- XLI — 페어 트레이딩 @ $182.04
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.34
- SPY — 리스크 패리티 @ $769.44
- EFA — 리스크 패리티 @ $107.71
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $769.44
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $414.05
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $66.14
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.02
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.67
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.08
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $2288.05
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.45
- XLB — 페어 트레이딩 @ $52.49
- VTV — 페어 트레이딩 @ $226.84
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.61
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.01
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.33
…외 8건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 21일 금요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-19
포트폴리오 NAV -0.29% 하락, 리스크 패리티이 $114 기여
08월 19일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $989.7k로 집계됐다 (전일 대비 -0.29%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($114), 시계열 모멘텀 ($99). 현금 비중은 +78.4%로, 자본의 +21.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-19
시장 브리핑
08월 19일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $989.7k로 집계됐다 (전일 대비 -0.29%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($114), 시계열 모멘텀 ($99). 현금 비중은 +78.4%로, 자본의 +21.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$114 |
-$645 |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$99 |
-$561 |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$71 |
-$399 |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$67 |
-$379 |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$57 |
-$323 |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$56 |
-$317 |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$50 |
-$284 |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$50 |
-$281 |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$46 |
-$258 |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$35 |
-$199 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$35 |
-$199 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$35 |
-$199 |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.06
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.57
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.87
- XLB — 페어 트레이딩 @ $51.81
- USMV — 페어 트레이딩 @ $100.57
- VWO — 페어 트레이딩 @ $59.67
- SPY — 리스크 패리티 @ $767.83
- EFA — 리스크 패리티 @ $107.32
- DBC — 리스크 패리티 @ $30.50
- VNQ — 리스크 패리티 @ $97.67
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $110.42
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.31
- XLI — 페어 트레이딩 @ $183.48
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $223.98
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.22
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.88
- GLD — 리스크 패리티 @ $398.35
- XLE — 통계적 차익거래 @ $63.65
- USMV — 통계적 차익거래 @ $100.47
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $64531.22
…외 7건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 20일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-18
포트폴리오 NAV +0.07% 상승, 리스크 패리티은 -$36 차감
08월 18일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $992.7k로 집계됐다 (전일 대비 +0.07%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$32), 리스크 패리티 (-$36). 현금 비중은 +78.3%로, 자본의 +21.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-18
시장 브리핑
08월 18일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $992.7k로 집계됐다 (전일 대비 +0.07%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$32), 리스크 패리티 (-$36). 현금 비중은 +78.3%로, 자본의 +21.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$11 |
-$234 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$11 |
-$234 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$11 |
-$234 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$15 |
-$304 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$16 |
-$331 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$16 |
-$334 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$18 |
-$373 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$18 |
-$380 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$21 |
-$446 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$22 |
-$469 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$32 |
-$660 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$36 |
-$760 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.04
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.65
- XLB — 페어 트레이딩 @ $52.27
- USMV — 페어 트레이딩 @ $100.45
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.42
- SPY — 리스크 패리티 @ $773.06
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.50
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.03
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $773.06
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $405.69
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $110.76
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.29
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.55
- XLI — 페어 트레이딩 @ $186.23
- VTV — 페어 트레이딩 @ $226.58
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.40
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.79
- GLD — 리스크 패리티 @ $405.29
- DBC — 리스크 패리티 @ $30.54
- XLE — 통계적 차익거래 @ $62.55
…외 7건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 19일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-17
포트폴리오 NAV -0.02% 하락, 리스크 패리티은 -$201 차감
08월 17일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $991.9k로 집계됐다 (전일 대비 -0.02%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$175), 리스크 패리티 (-$201). 현금 비중은 +77.4%로, 자본의 +22.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-17
시장 브리핑
08월 17일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $991.9k로 집계됐다 (전일 대비 -0.02%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$175), 리스크 패리티 (-$201). 현금 비중은 +77.4%로, 자본의 +22.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$62 |
-$223 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$62 |
-$223 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$62 |
-$223 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$80 |
-$290 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$87 |
-$315 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$88 |
-$318 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$99 |
-$356 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$100 |
-$362 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$118 |
-$425 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$124 |
-$447 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$175 |
-$629 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$201 |
-$723 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $113.01
- SPY — 리스크 패리티 @ $776.73
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.69
- USMV — 통계적 차익거래 @ $101.18
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $776.73
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $401.68
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $66.64
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1875.14
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.96
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.67
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.58
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.08
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.59
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.08
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.99
- GLD — 리스크 패리티 @ $401.28
- DBC — 리스크 패리티 @ $29.98
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.78
…외 2건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 18일 화요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-16
포트폴리오 NAV -0.13% 하락, 리스크 패리티이 $86 기여
08월 16일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $992.2k로 집계됐다 (전일 대비 -0.13%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($86), 시계열 모멘텀 ($75). 현금 비중은 +77.4%로, 자본의 +22.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-16
시장 브리핑
08월 16일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $992.2k로 집계됐다 (전일 대비 -0.13%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($86), 시계열 모멘텀 ($75). 현금 비중은 +77.4%로, 자본의 +22.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$86 |
-$523 |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$75 |
-$454 |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$53 |
-$323 |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$51 |
-$307 |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$43 |
-$262 |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$42 |
-$257 |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$38 |
-$230 |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$38 |
-$227 |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$35 |
-$209 |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$27 |
-$161 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$27 |
-$161 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$27 |
-$161 |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.04
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.75
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.14
- SPY — 리스크 패리티 @ $776.73
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.69
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.09
- DBC — 리스크 패리티 @ $30.02
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.88
- USMV — 통계적 차익거래 @ $101.18
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $776.73
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $112.89
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.58
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.08
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.59
- GLD — 리스크 패리티 @ $401.28
- SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $775.95
- SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $775.95
…외 1건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 17일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-15
포트폴리오 NAV +0.05% 상승, 리스크 패리티은 -$322 차감
08월 15일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $993.4k로 집계됐다 (전일 대비 +0.05%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$280), 리스크 패리티 (-$322). 현금 비중은 +77.4%로, 자본의 +22.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-15
시장 브리핑
08월 15일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $993.4k로 집계됐다 (전일 대비 +0.05%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$280), 리스크 패리티 (-$322). 현금 비중은 +77.4%로, 자본의 +22.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$99 |
-$188 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$99 |
-$188 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$99 |
-$188 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$129 |
-$244 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$140 |
-$265 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$142 |
-$268 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$158 |
-$299 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$161 |
-$305 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$189 |
-$357 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$199 |
-$376 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$280 |
-$529 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$322 |
-$609 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $113.01
- VTV — 페어 트레이딩 @ $227.62
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.14
- SPY — 리스크 패리티 @ $776.73
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.69
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.09
- USMV — 통계적 차익거래 @ $101.18
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $776.73
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $401.68
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $66.64
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.96
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.67
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.58
- XLB — 페어 트레이딩 @ $52.51
- USMV — 페어 트레이딩 @ $101.08
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.59
- GLD — 리스크 패리티 @ $401.28
- DBC — 리스크 패리티 @ $29.98
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.78
- XLE — 통계적 차익거래 @ $61.88
…외 4건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 17일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-14
포트폴리오 NAV -0.20% 하락, 리스크 패리티은 -$31 차감
08월 14일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $992.9k로 집계됐다 (전일 대비 -0.20%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$27), 리스크 패리티 (-$31). 현금 비중은 +76.8%로, 자본의 +23.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-14
시장 브리핑
08월 14일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $992.9k로 집계됐다 (전일 대비 -0.20%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$27), 리스크 패리티 (-$31). 현금 비중은 +76.8%로, 자본의 +23.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$10 |
-$89 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$10 |
-$89 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$10 |
-$89 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$13 |
-$115 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$14 |
-$125 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$14 |
-$126 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$15 |
-$141 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$16 |
-$144 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$18 |
-$169 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$19 |
-$177 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$27 |
-$250 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$31 |
-$287 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $112.61
- XLF — 페어 트레이딩 @ $58.29
- XLY — 페어 트레이딩 @ $118.51
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $227.29
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.37
- SPY — 리스크 패리티 @ $778.27
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.74
- DBC — 리스크 패리티 @ $29.79
- USMV — 통계적 차익거래 @ $101.42
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $778.27
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.99
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.75
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.65
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.64
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.25
- GLD — 리스크 패리티 @ $398.76
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.53
- SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $777.49
…외 3건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 17일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-13
포트폴리오 NAV -0.02% 하락, 리스크 패리티이 $114 기여
08월 13일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.9k로 집계됐다 (전일 대비 -0.02%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($114), 시계열 모멘텀 ($100). 현금 비중은 +80.2%로, 자본의 +19.8%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-13
시장 브리핑
08월 13일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.9k로 집계됐다 (전일 대비 -0.02%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($114), 시계열 모멘텀 ($100). 현금 비중은 +80.2%로, 자본의 +19.8%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$114 |
-$256 |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$100 |
-$223 |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$71 |
-$158 |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$67 |
-$150 |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$57 |
-$128 |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$56 |
-$126 |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$50 |
-$113 |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$50 |
-$111 |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$46 |
-$102 |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$35 |
-$79 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$35 |
-$79 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$35 |
-$79 |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1877.19
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.95
- XLB — 페어 트레이딩 @ $52.61
- VTV — 페어 트레이딩 @ $226.40
- USMV — 페어 트레이딩 @ $100.82
- SPY — 리스크 패리티 @ $772.88
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.55
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $772.88
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $405.12
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $66.49
청산
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.57
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $110.21
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.43
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.45
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.38
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.91
- GLD — 리스크 패리티 @ $404.72
- DBC — 리스크 패리티 @ $30.09
- VNQ — 리스크 패리티 @ $97.26
- USMV — 통계적 차익거래 @ $100.72
…외 4건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 14일 금요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-12
포트폴리오 NAV +0.07% 상승, 리스크 패리티이 $197 기여
08월 12일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $995.1k로 집계됐다 (전일 대비 +0.07%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($197), 시계열 모멘텀 ($171). 현금 비중은 +80.2%로, 자본의 +19.8%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-12
시장 브리핑
08월 12일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $995.1k로 집계됐다 (전일 대비 +0.07%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($197), 시계열 모멘텀 ($171). 현금 비중은 +80.2%로, 자본의 +19.8%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$197 |
-$370 |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$171 |
-$322 |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$121 |
-$229 |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$115 |
-$217 |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$98 |
-$185 |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$97 |
-$182 |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$87 |
-$163 |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$86 |
-$161 |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$79 |
-$148 |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$61 |
-$114 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$61 |
-$114 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$61 |
-$114 |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1885.52
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.91
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.55
- USMV — 페어 트레이딩 @ $100.78
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.15
- SPY — 리스크 패리티 @ $770.95
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.14
- VNQ — 리스크 패리티 @ $96.43
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $770.95
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $401.16
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.21
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.40
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.77
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.04
- GLD — 리스크 패리티 @ $400.76
- XLE — 통계적 차익거래 @ $60.90
- USMV — 통계적 차익거래 @ $100.68
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $63625.17
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1883.74
- SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $770.17
…외 3건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 13일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-11
포트폴리오 NAV +0.12% 상승, 리스크 패리티은 -$135 차감
08월 11일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.4k로 집계됐다 (전일 대비 +0.12%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$118), 리스크 패리티 (-$135). 현금 비중은 +80.4%로, 자본의 +19.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-11
시장 브리핑
08월 11일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.4k로 집계됐다 (전일 대비 +0.12%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$118), 리스크 패리티 (-$135). 현금 비중은 +80.4%로, 자본의 +19.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$42 |
-$175 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$42 |
-$175 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$42 |
-$175 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$54 |
-$227 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$59 |
-$247 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$60 |
-$250 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$67 |
-$279 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$68 |
-$284 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$79 |
-$333 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$84 |
-$350 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$118 |
-$493 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$135 |
-$567 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1874.35
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.52
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.89
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.84
- VTV — 페어 트레이딩 @ $225.13
- USMV — 페어 트레이딩 @ $100.88
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.36
- SPY — 리스크 패리티 @ $773.42
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.06
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.81
청산
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.14
- XLB — 페어 트레이딩 @ $53.15
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.96
- GLD — 리스크 패리티 @ $402.34
- DBC — 리스크 패리티 @ $29.91
- XLE — 통계적 차익거래 @ $60.15
- USMV — 통계적 차익거래 @ $100.78
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $63926.32
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1872.66
- SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $772.64
…외 6건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 12일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-10
포트폴리오 NAV -0.09% 하락, 리스크 패리티은 -$205 차감
08월 10일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $993.1k로 집계됐다 (전일 대비 -0.09%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$178), 리스크 패리티 (-$205). 현금 비중은 +80.3%로, 자본의 +19.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-10
시장 브리핑
08월 10일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $993.1k로 집계됐다 (전일 대비 -0.09%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$178), 리스크 패리티 (-$205). 현금 비중은 +80.3%로, 자본의 +19.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$63 |
-$133 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$63 |
-$133 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$63 |
-$133 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$82 |
-$173 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$89 |
-$188 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$90 |
-$190 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$101 |
-$212 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$103 |
-$216 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$120 |
-$253 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$127 |
-$267 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$178 |
-$375 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$205 |
-$432 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $65197.58
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1924.80
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.31
- USMV — 페어 트레이딩 @ $100.67
- SPY — 리스크 패리티 @ $773.65
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.60
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $773.65
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $398.67
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $65.67
- SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $773.65
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.88
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.57
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.61
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.50
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.44
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.12
- GLD — 리스크 패리티 @ $398.27
- DBC — 리스크 패리티 @ $28.90
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.38
- USMV — 통계적 차익거래 @ $100.57
…외 3건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 11일 화요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-09
포트폴리오 NAV -0.13% 하락, 리스크 패리티이 $102 기여
08월 09일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.13%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($102), 시계열 모멘텀 ($88). 현금 비중은 +80.3%로, 자본의 +19.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-09
시장 브리핑
08월 09일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.13%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($102), 시계열 모멘텀 ($88). 현금 비중은 +80.3%로, 자본의 +19.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$102 |
-$226 |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$88 |
-$197 |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$63 |
-$140 |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$60 |
-$133 |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$51 |
-$113 |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$50 |
-$111 |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$45 |
-$100 |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$44 |
-$99 |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$41 |
-$91 |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$31 |
-$70 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$31 |
-$70 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$31 |
-$70 |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $65035.40
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1921.42
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.96
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.65
- USMV — 페어 트레이딩 @ $100.67
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.50
- SPY — 리스크 패리티 @ $773.65
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.60
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.22
- DBC — 리스크 패리티 @ $28.92
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.19
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.61
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.50
- GLD — 리스크 패리티 @ $398.27
- USMV — 통계적 차익거래 @ $100.57
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $64975.10
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1919.49
- SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $772.87
…외 3건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 10일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-08
포트폴리오 NAV +0.06% 상승, 리스크 패리티은 -$147 차감
08월 08일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $995.3k로 집계됐다 (전일 대비 +0.06%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$128), 리스크 패리티 (-$147). 현금 비중은 +80.4%로, 자본의 +19.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-08
시장 브리핑
08월 08일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $995.3k로 집계됐다 (전일 대비 +0.06%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$128), 리스크 패리티 (-$147). 현금 비중은 +80.4%로, 자본의 +19.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$45 |
-$101 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$45 |
-$101 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$45 |
-$101 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$59 |
-$131 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$64 |
-$143 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$65 |
-$144 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$72 |
-$161 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$74 |
-$164 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$87 |
-$193 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$91 |
-$203 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$128 |
-$285 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$147 |
-$328 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $64927.65
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1916.24
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $225.80
- SPY — 리스크 패리티 @ $773.65
- EFA — 리스크 패리티 @ $108.60
- DBC — 리스크 패리티 @ $28.92
- XLE — 통계적 차익거래 @ $57.53
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $773.65
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $398.67
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $65.67
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.88
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.57
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.19
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.61
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.57
- XLB — 페어 트레이딩 @ $52.83
- USMV — 페어 트레이딩 @ $100.57
- EFA — 페어 트레이딩 @ $108.50
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.44
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.12
…외 8건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 10일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-07
포트폴리오 NAV -0.09% 하락, 리스크 패리티이 $99 기여
08월 07일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.6k로 집계됐다 (전일 대비 -0.09%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($99), 시계열 모멘텀 ($86). 현금 비중은 +79.9%로, 자본의 +20.1%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
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HoamResearch Quant Desk · 2026-08-07
시장 브리핑
08월 07일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.6k로 집계됐다 (전일 대비 -0.09%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($99), 시계열 모멘텀 ($86). 현금 비중은 +79.9%로, 자본의 +20.1%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$99 |
-$181 |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$86 |
-$157 |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$61 |
-$112 |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$58 |
-$106 |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$50 |
-$90 |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$49 |
-$89 |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$44 |
-$80 |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$43 |
-$79 |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$40 |
-$72 |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$31 |
-$56 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$31 |
-$56 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$31 |
-$56 |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1906.43
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.84
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.50
- VWO — 페어 트레이딩 @ $59.99
- SPY — 리스크 패리티 @ $768.94
- EFA — 리스크 패리티 @ $107.41
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.00
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $768.94
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $389.86
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $65.05
청산
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $64.99
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.78
- VTV — 페어 트레이딩 @ $223.26
- USMV — 페어 트레이딩 @ $99.95
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.31
- GLD — 리스크 패리티 @ $389.48
- DBC — 리스크 패리티 @ $28.85
- VNQ — 리스크 패리티 @ $97.99
- XLE — 통계적 차익거래 @ $58.13
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $64379.89
…외 4건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 10일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-06
포트폴리오 NAV +0.06% 상승, 리스크 패리티이 $154 기여
08월 06일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $995.6k로 집계됐다 (전일 대비 +0.06%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($154), 시계열 모멘텀 ($134). 현금 비중은 +79.7%로, 자본의 +20.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
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HoamResearch Quant Desk · 2026-08-06
시장 브리핑
08월 06일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $995.6k로 집계됐다 (전일 대비 +0.06%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($154), 시계열 모멘텀 ($134). 현금 비중은 +79.7%로, 자본의 +20.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 리스크 패리티 |
$154 |
-$280 |
+16.0% |
| 시계열 모멘텀 |
$134 |
-$243 |
+13.9% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
$95 |
-$173 |
+9.9% |
| 페어 트레이딩 |
$91 |
-$164 |
+9.4% |
| 통계적 차익거래 |
$77 |
-$140 |
+8.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
$76 |
-$137 |
+7.8% |
| 멀티팩터 |
$68 |
-$123 |
+7.0% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
$67 |
-$122 |
+6.9% |
| 변동성 캐리 |
$62 |
-$112 |
+6.4% |
| 베이시스 트레이드 |
$48 |
-$86 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
$48 |
-$86 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
$48 |
-$86 |
+4.9% |
포지션 변화
신규 진입
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1909.11
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.94
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.56
- XLF — 페어 트레이딩 @ $58.03
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.04
- SPY — 리스크 패리티 @ $770.17
- EFA — 리스크 패리티 @ $107.48
- DBC — 리스크 패리티 @ $28.49
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.97
- XLE — 통계적 차익거래 @ $57.34
청산
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.69
- EEM — 멀티팩터 @ $65.69
- USMV — 페어 트레이딩 @ $99.64
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.38
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.26
- GLD — 리스크 패리티 @ $389.45
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1907.42
- SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $769.41
- QQQ — VIX 텀 스트럭처 @ $716.94
…외 4건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 07일 금요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-05
포트폴리오 NAV +0.10% 상승, 리스크 패리티은 -$177 차감
08월 05일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.9k로 집계됐다 (전일 대비 +0.10%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$154), 리스크 패리티 (-$177). 현금 비중은 +79.8%로, 자본의 +20.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-05
시장 브리핑
08월 05일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.9k로 집계됐다 (전일 대비 +0.10%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$154), 리스크 패리티 (-$177). 현금 비중은 +79.8%로, 자본의 +20.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$55 |
-$134 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$55 |
-$134 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$55 |
-$134 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$71 |
-$174 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$77 |
-$189 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$78 |
-$191 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$87 |
-$213 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$89 |
-$217 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$104 |
-$255 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$110 |
-$268 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$154 |
-$377 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$177 |
-$434 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1871.96
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $112.10
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.91
- XLU — 페어 트레이딩 @ $44.13
- VTV — 페어 트레이딩 @ $223.98
- SPY — 리스크 패리티 @ $771.72
- EFA — 리스크 패리티 @ $107.37
- DBC — 리스크 패리티 @ $28.32
- VNQ — 리스크 패리티 @ $98.97
- XLE — 통계적 차익거래 @ $58.55
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.83
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.51
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.97
- EFA — 페어 트레이딩 @ $107.27
- VWO — 페어 트레이딩 @ $60.02
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.20
- GLD — 리스크 패리티 @ $373.97
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1870.08
- SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $770.94
- QQQ — VIX 텀 스트럭처 @ $723.49
…외 5건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 06일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
2026-08-04
포트폴리오 NAV -0.11% 하락, 리스크 패리티은 -$257 차감
08월 04일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.11%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$223), 리스크 패리티 (-$257). 현금 비중은 +79.2%로, 자본의 +20.8%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
브리프 전문 읽기
HoamResearch Quant Desk · 2026-08-04
시장 브리핑
08월 04일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $994.0k로 집계됐다 (전일 대비 -0.11%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$223), 리스크 패리티 (-$257). 현금 비중은 +79.2%로, 자본의 +20.8%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 |
일간 P&L |
MTD P&L |
익스포저 |
| 베이시스 트레이드 |
-$79 |
-$79 |
+4.9% |
| 펀딩 차익거래 |
-$79 |
-$79 |
+4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 |
-$79 |
-$79 |
+4.9% |
| 변동성 캐리 |
-$103 |
-$103 |
+6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 |
-$112 |
-$112 |
+6.9% |
| 멀티팩터 |
-$113 |
-$113 |
+7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 |
-$126 |
-$126 |
+7.8% |
| 통계적 차익거래 |
-$129 |
-$128 |
+8.0% |
| 페어 트레이딩 |
-$151 |
-$151 |
+9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 |
-$159 |
-$159 |
+9.9% |
| 시계열 모멘텀 |
-$223 |
-$223 |
+13.9% |
| 리스크 패리티 |
-$257 |
-$257 |
+16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $63592.88
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1864.15
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.81
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.35
- XLF — 페어 트레이딩 @ $57.41
- VTV — 페어 트레이딩 @ $221.11
- SPY — 리스크 패리티 @ $758.05
- EFA — 리스크 패리티 @ $106.07
- DBC — 리스크 패리티 @ $28.89
- XLE — 통계적 차익거래 @ $58.82
청산
- XLC — 크로스섹션 모멘텀 @ $111.28
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $64.29
- USMV — 페어 트레이딩 @ $98.22
- EFA — 페어 트레이딩 @ $105.97
- VWO — 페어 트레이딩 @ $59.03
- IEF — 리스크 패리티 @ $92.77
- GLD — 리스크 패리티 @ $371.52
- VNQ — 리스크 패리티 @ $99.02
- BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $63541.71
- ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1862.45
…외 5건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 08월 05일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.