일간 리서치 브리프

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-10

시장 브리핑

06월 10일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.09%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$392), 리스크 패리티 (-$451). 현금 비중은 +80.8%로, 자본의 +19.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1660.62
• ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $1661.05
• USMV — 멀티팩터 @ $95.63
• XLY — 페어 트레이딩 @ $115.93
• XLC — 페어 트레이딩 @ $111.54
• VTV — 페어 트레이딩 @ $213.80
• SPY — 리스크 패리티 @ $737.42
• EFA — 리스크 패리티 @ $102.95
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.08
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $737.42

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.90
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.58
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.79
• SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $65.58
• BNB/USDT — 펀딩 차익거래 @ $597.17
• EEM — 멀티팩터 @ $65.79
• XLI — 페어 트레이딩 @ $175.51
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $214.01
• EFA — 페어 트레이딩 @ $102.85
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.73

…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 11일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-09

시장 브리핑

06월 09일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.28%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$385), 리스크 패리티 (-$443). 현금 비중은 +79.6%로, 자본의 +20.4%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1689.68
• ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $1689.67
• SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $67.49
• BNB/USDT — 펀딩 차익거래 @ $607.43
• USMV — 멀티팩터 @ $95.28
• XLY — 페어 트레이딩 @ $115.45
• XLB — 페어 트레이딩 @ $49.98
• XLC — 페어 트레이딩 @ $111.15
• VTV — 페어 트레이딩 @ $212.67
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $213.94

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.86
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.50
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.72
• EEM — 멀티팩터 @ $65.72
• EFA — 페어 트레이딩 @ $102.83
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.47
• GLD — 리스크 패리티 @ $397.07
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.46
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.18
• VWO — 통계적 차익거래 @ $58.30

…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 10일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-08

시장 브리핑

06월 08일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.27%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($201), 시계열 모멘텀 ($175). 현금 비중은 +79.6%로, 자본의 +20.4%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $61886.53
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1627.95
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.90
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.47
• ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $1627.37
• SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $64.66
• BNB/USDT — 펀딩 차익거래 @ $594.44
• XLI — 페어 트레이딩 @ $174.27
• XLP — 페어 트레이딩 @ $83.48
• XLC — 페어 트레이딩 @ $111.73

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $64.56
• XLY — 페어 트레이딩 @ $114.80
• VTV — 페어 트레이딩 @ $211.91
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $213.03
• USMV — 페어 트레이딩 @ $95.59
• EFA — 페어 트레이딩 @ $102.21
• GLD — 리스크 패리티 @ $396.04
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $61836.17
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1626.44
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $737.18

…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 09일 화요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-07

시장 브리핑

06월 07일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.12%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$284), 리스크 패리티 (-$327). 현금 비중은 +79.6%로, 자본의 +20.4%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1557.66
• ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $1558.40
• XLY — 페어 트레이딩 @ $114.92
• VTV — 페어 트레이딩 @ $212.13
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $213.25
• SPY — 리스크 패리티 @ $737.92
• EFA — 리스크 패리티 @ $102.31
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.69
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $737.92
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $396.44

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.82
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.39
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $64.56
• SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $61.78
• BNB/USDT — 펀딩 차익거래 @ $574.97
• XLI — 페어 트레이딩 @ $174.09
• XLP — 페어 트레이딩 @ $83.40
• XLC — 페어 트레이딩 @ $111.61
• USMV — 페어 트레이딩 @ $95.59
• EFA — 페어 트레이딩 @ $102.21

…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 08일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-06

시장 브리핑

06월 06일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.20%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($53), 시계열 모멘텀 ($46). 현금 비중은 +79.0%로, 자본의 +21.0%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1602.62
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.47
• ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $1604.67
• XLC — 페어 트레이딩 @ $111.73
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $213.25
• SPY — 리스크 패리티 @ $737.92
• EFA — 리스크 패리티 @ $102.31
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.67
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.69
• VWO — 통계적 차익거래 @ $58.06

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.82
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $64.56
• SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $64.56
• XLY — 페어 트레이딩 @ $114.80
• XLI — 페어 트레이딩 @ $174.09
• XLP — 페어 트레이딩 @ $83.40
• VTV — 페어 트레이딩 @ $211.91
• USMV — 페어 트레이딩 @ $95.59
• EFA — 페어 트레이딩 @ $102.21
• GLD — 리스크 패리티 @ $396.04

…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 08일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-05

시장 브리핑

06월 05일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.03%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($164), 시계열 모멘텀 ($142). 현금 비중은 +76.1%로, 자본의 +23.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $63605.89
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1774.83
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.07
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.87
• XLP — 페어 트레이딩 @ $82.08
• VTV — 페어 트레이딩 @ $215.05
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $217.44
• SPY — 리스크 패리티 @ $757.47
• EFA — 리스크 패리티 @ $105.00
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.89

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $69.07
• EEM — 멀티팩터 @ $69.07
• XLI — 페어 트레이딩 @ $176.07
• XLC — 페어 트레이딩 @ $113.05
• USMV — 페어 트레이딩 @ $96.61
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.07
• GLD — 리스크 패리티 @ $411.06
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.05
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $63537.22
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $1771.48

…외 7건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 08일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-04

시장 브리핑

06월 04일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.10%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($567), 시계열 모멘텀 ($493). 현금 비중은 +79.7%로, 자본의 +20.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $65008.89
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1780.80
• USMV — 멀티팩터 @ $96.31
• XLI — 페어 트레이딩 @ $174.14
• XLP — 페어 트레이딩 @ $82.20
• XLC — 페어 트레이딩 @ $112.14
• SPY — 리스크 패리티 @ $754.62
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.17
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.05
• USMV — 통계적 차익거래 @ $96.31

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.93
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.64
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $69.89
• EEM — 멀티팩터 @ $69.89
• VTV — 페어 트레이딩 @ $213.19
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $215.52
• USMV — 페어 트레이딩 @ $96.21
• GLD — 리스크 패리티 @ $407.67
• VNQ — 리스크 패리티 @ $94.36
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $64926.22

…외 8건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 05일 금요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-03

시장 브리핑

06월 03일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.35%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($26), 시계열 모멘텀 ($23). 현금 비중은 +76.1%로, 자본의 +23.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $67601.68
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1906.74
• XLC — 페어 트레이딩 @ $113.63
• VTV — 페어 트레이딩 @ $213.38
• SPY — 리스크 패리티 @ $759.95
• EFA — 리스크 패리티 @ $105.07
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $759.95
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $412.16
• EEM — 시계열 모멘텀 @ $70.84

청산

• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.86
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $70.76
• EEM — 멀티팩터 @ $70.76
• XLI — 페어 트레이딩 @ $174.10
• XLB — 페어 트레이딩 @ $51.49
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $215.67
• EFA — 페어 트레이딩 @ $104.97
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.19
• GLD — 리스크 패리티 @ $411.74
• DBC — 리스크 패리티 @ $30.10

…외 6건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 04일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-02

시장 브리핑

06월 02일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.02%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($1), 시계열 모멘텀 ($1). 현금 비중은 +75.8%로, 자본의 +24.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $71455.51
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2006.19
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.05
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.88
• XLI — 페어 트레이딩 @ $172.49
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $216.08
• SPY — 리스크 패리티 @ $758.92
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.49
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.22
• VNQ — 리스크 패리티 @ $94.14

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $70.05
• EEM — 멀티팩터 @ $70.05
• XLB — 페어 트레이딩 @ $50.89
• VTV — 페어 트레이딩 @ $211.31
• EFA — 페어 트레이딩 @ $104.39
• GLD — 리스크 패리티 @ $411.05
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.98
• VWO — 통계적 차익거래 @ $60.39
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $71352.21
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2004.32

…외 7건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 03일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-06-01

시장 브리핑

06월 01일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.00%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$142), 리스크 패리티 (-$163). 현금 비중은 +79.3%로, 자본의 +20.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $73758.96
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2007.36
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $215.60
• SPY — 리스크 패리티 @ $756.86
• USMV — 통계적 차익거래 @ $96.65
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $756.86
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $417.33
• EEM — 시계열 모멘텀 @ $68.63

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.26
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $80.27
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $68.57
• EEM — 멀티팩터 @ $68.57
• XLI — 페어 트레이딩 @ $173.04
• XLC — 페어 트레이딩 @ $115.63
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.75
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.60
• GLD — 리스크 패리티 @ $416.91
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.47

…외 4건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 02일 화요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-31

시장 브리핑

05월 31일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.10%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$104), 리스크 패리티 (-$120). 현금 비중은 +79.1%로, 자본의 +20.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $73992.48
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2027.83
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $215.60
• SPY — 리스크 패리티 @ $756.86
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $756.86
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $417.33
• EEM — 시계열 모멘텀 @ $68.63

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $68.57
• EEM — 멀티팩터 @ $68.57
• XLI — 페어 트레이딩 @ $173.04
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.75
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.60
• GLD — 리스크 패리티 @ $416.91
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.47
• VNQ — 리스크 패리티 @ $95.65
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $73918.62
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2025.80

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 01일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-30

시장 브리핑

05월 30일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.07%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($258), 시계열 모멘텀 ($224). 현금 비중은 +79.1%로, 자본의 +20.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $73681.72
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2018.71
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.34
• XLI — 페어 트레이딩 @ $173.22
• XLC — 페어 트레이딩 @ $115.75
• SPY — 리스크 패리티 @ $756.86
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.49
• VNQ — 리스크 패리티 @ $95.75
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $756.86
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $417.33

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $68.57
• EEM — 멀티팩터 @ $68.57
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $215.38
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.75
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.60
• GLD — 리스크 패리티 @ $416.91
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $73618.17
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2017.22
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $756.10
• QQQ — VIX 텀 스트럭처 @ $737.94

…외 2건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 01일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-29

시장 브리핑

05월 29일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.16%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$123), 리스크 패리티 (-$142). 현금 비중은 +79.2%로, 자본의 +20.8%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $73614.99
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2014.80
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.30
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $80.27
• XLI — 페어 트레이딩 @ $173.89
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $215.99
• USMV — 페어 트레이딩 @ $96.38
• SPY — 리스크 패리티 @ $754.98
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.73
• VWO — 통계적 차익거래 @ $59.93

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $68.58
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.39
• XLC — 페어 트레이딩 @ $116.61
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.64
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.49
• GLD — 리스크 패리티 @ $412.56
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.50
• USMV — 통계적 차익거래 @ $96.28
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $73536.31
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2012.98

…외 6건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 01일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-28

시장 브리핑

05월 28일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.09%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($396), 시계열 모멘텀 ($344). 현금 비중은 +79.1%로, 자본의 +20.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2063.19
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.65
• USMV — 페어 트레이딩 @ $96.09
• SPY — 리스크 패리티 @ $750.84
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.82
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.37
• DBC — 리스크 패리티 @ $29.50
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.97
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $750.84
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $408.69

청산

• EEM — 멀티팩터 @ $68.36
• XLI — 페어 트레이딩 @ $174.21
• XLC — 페어 트레이딩 @ $116.20
• VTV — 페어 트레이딩 @ $211.76
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $215.13
• GLD — 리스크 패리티 @ $408.29
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.99
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $75166.30
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2059.18
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $750.08

…외 3건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 29일 금요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-27

시장 브리핑

05월 27일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.25%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$94), 리스크 패리티 (-$109). 현금 비중은 +78.2%로, 자본의 +21.8%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2078.53
• XLI — 페어 트레이딩 @ $174.39
• VTV — 페어 트레이딩 @ $212.24
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $215.90
• SPY — 리스크 패리티 @ $750.97
• DBC — 리스크 패리티 @ $30.05
• VNQ — 리스크 패리티 @ $97.27
• VWO — 통계적 차익거래 @ $60.26
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $750.97
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $414.21

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.17
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $80.14
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $68.37
• EEM — 멀티팩터 @ $68.37
• VWO — 페어 트레이딩 @ $60.20
• EFA — 리스크 패리티 @ $105.08
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.23
• GLD — 리스크 패리티 @ $413.79
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2076.77
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $750.21

…외 4건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 28일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-26

시장 브리핑

05월 26일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.07%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($65), 시계열 모멘텀 ($56). 현금 비중은 +75.8%로, 자본의 +24.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2107.75
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.16
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.95
• SPY — 리스크 패리티 @ $746.01
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.03
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.93
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.82
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $746.01
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $414.03
• EEM — 시계열 모멘텀 @ $65.91

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.85
• EEM — 멀티팩터 @ $65.85
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.93
• GLD — 리스크 패리티 @ $413.61
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2106.87
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $745.27
• SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $745.27

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 27일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-25

시장 브리핑

05월 25일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.04%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$313), 리스크 패리티 (-$360). 현금 비중은 +75.8%로, 자본의 +24.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2092.79
• VTV — 페어 트레이딩 @ $211.01
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $214.49
• SPY — 리스크 패리티 @ $746.01
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.03
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $746.01
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $414.03
• EEM — 시계열 모멘텀 @ $65.91

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.08
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.87
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.85
• EEM — 멀티팩터 @ $65.85
• XLI — 페어 트레이딩 @ $171.68
• XLB — 페어 트레이딩 @ $50.26
• XLC — 페어 트레이딩 @ $115.40
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.93
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.83
• GLD — 리스크 패리티 @ $413.61

…외 5건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 26일 화요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-24

시장 브리핑

05월 24일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.22%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($97), 시계열 모멘텀 ($84). 현금 비중은 +75.6%로, 자본의 +24.4%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2147.82
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.16
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.95
• XLI — 페어 트레이딩 @ $171.86
• SPY — 리스크 패리티 @ $746.01
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.03
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.93
• DBC — 리스크 패리티 @ $30.56
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.82
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $746.01

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.85
• EEM — 멀티팩터 @ $65.85
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $214.27
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.93
• GLD — 리스크 패리티 @ $413.61
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2146.93
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $745.27
• SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $745.27

…외 1건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 25일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-23

시장 브리핑

05월 23일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.06%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$70), 리스크 패리티 (-$81). 현금 비중은 +75.7%로, 자본의 +24.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2072.34
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.16
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.95
• XLC — 페어 트레이딩 @ $115.52
• VTV — 페어 트레이딩 @ $211.01
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $214.49
• SPY — 리스크 패리티 @ $746.01
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.03
• DBC — 리스크 패리티 @ $30.56
• USMV — 통계적 차익거래 @ $96.93

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.85
• EEM — 멀티팩터 @ $65.85
• XLI — 페어 트레이딩 @ $171.68
• XLB — 페어 트레이딩 @ $50.26
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.93
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.83
• GLD — 리스크 패리티 @ $413.61
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.72
• VWO — 통계적 차익거래 @ $58.95
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $75879.74

…외 7건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 25일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-22

시장 브리핑

05월 22일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.05%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($112), 시계열 모멘텀 ($97). 현금 비중은 +79.7%로, 자본의 +20.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $77727.54
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2139.25
• USMV — 멀티팩터 @ $96.09
• XLI — 페어 트레이딩 @ $170.62
• XLB — 페어 트레이딩 @ $50.05
• VTV — 페어 트레이딩 @ $209.12
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $212.85
• SPY — 리스크 패리티 @ $743.09
• EFA — 리스크 패리티 @ $104.24
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.85

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.10
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.86
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $66.00
• EEM — 멀티팩터 @ $66.00
• EFA — 페어 트레이딩 @ $104.14
• GLD — 리스크 패리티 @ $416.78
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.62
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.99
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $77649.86
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2137.57

…외 6건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 25일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-21

시장 브리핑

05월 21일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.07%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$332), 리스크 패리티 (-$381). 현금 비중은 +77.8%로, 자본의 +22.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $77710.84
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2135.95
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.19
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.90
• USMV — 멀티팩터 @ $95.95
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.45
• XLC — 페어 트레이딩 @ $116.16
• VTV — 페어 트레이딩 @ $208.48
• SPY — 리스크 패리티 @ $741.62
• EFA — 리스크 패리티 @ $103.67

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.43
• EEM — 멀티팩터 @ $65.43
• XLI — 페어 트레이딩 @ $170.64
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $212.12
• USMV — 페어 트레이딩 @ $95.85
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.57
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.69
• GLD — 리스크 패리티 @ $417.19
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.44
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.85

…외 9건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 22일 금요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-20

시장 브리핑

05월 20일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.24%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$80), 리스크 패리티 (-$92). 현금 비중은 +80.3%로, 자본의 +19.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $77014.89
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2118.30
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.39
• USMV — 멀티팩터 @ $95.84
• XLI — 페어 트레이딩 @ $168.82
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $43.96
• SPY — 리스크 패리티 @ $734.10
• EFA — 리스크 패리티 @ $101.97
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.16
• VWO — 통계적 차익거래 @ $57.90

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $64.23
• EEM — 멀티팩터 @ $64.23
• VTV — 페어 트레이딩 @ $206.98
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $209.45
• USMV — 페어 트레이딩 @ $95.74
• EFA — 페어 트레이딩 @ $101.87
• GLD — 리스크 패리티 @ $411.29
• DBC — 리스크 패리티 @ $31.59
• VNQ — 리스크 패리티 @ $95.23
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.74

…외 7건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 21일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-19

시장 브리핑

05월 19일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.06%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($205), 시계열 모멘텀 ($178). 현금 비중은 +79.0%로, 자본의 +21.0%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2117.75
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.14
• USMV — 멀티팩터 @ $96.05
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $43.77
• SPY — 리스크 패리티 @ $739.02
• EFA — 리스크 패리티 @ $102.71
• VWO — 통계적 차익거래 @ $58.51
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $739.02
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $418.64
• EEM — 시계열 모멘텀 @ $65.00

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $64.94
• EEM — 멀티팩터 @ $64.94
• USMV — 페어 트레이딩 @ $95.95
• EFA — 페어 트레이딩 @ $102.61
• VWO — 페어 트레이딩 @ $58.45
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.42
• GLD — 리스크 패리티 @ $418.22
• DBC — 리스크 패리티 @ $31.36
• VNQ — 리스크 패리티 @ $94.96
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.95

…외 5건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 20일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-18

시장 브리핑

05월 18일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.13%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($14), 시계열 모멘텀 ($12). 현금 비중은 +77.4%로, 자본의 +22.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $78266.21
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2188.69
• SPY — 리스크 패리티 @ $739.54
• EFA — 리스크 패리티 @ $101.77
• VWO — 통계적 차익거래 @ $58.47
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $739.54
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $417.50
• EEM — 시계열 모멘텀 @ $65.10

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.04
• EEM — 멀티팩터 @ $65.04
• EFA — 페어 트레이딩 @ $101.67
• VWO — 페어 트레이딩 @ $58.41
• GLD — 리스크 패리티 @ $417.08
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $78194.18
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2186.49
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $738.80
• SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $738.80

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 19일 화요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-17

시장 브리핑

05월 17일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.01%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$376), 리스크 패리티 (-$432). 현금 비중은 +77.5%로, 자본의 +22.5%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $78252.11
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2181.49
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $43.25
• SPY — 리스크 패리티 @ $739.54
• EFA — 리스크 패리티 @ $101.77
• VWO — 통계적 차익거래 @ $58.47
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $739.54
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $417.50
• EEM — 시계열 모멘텀 @ $65.10

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.02
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.42
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.04
• EEM — 멀티팩터 @ $65.04
• USMV — 페어 트레이딩 @ $94.65
• EFA — 페어 트레이딩 @ $101.67
• VWO — 페어 트레이딩 @ $58.41
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.46
• GLD — 리스크 패리티 @ $417.08
• DBC — 리스크 패리티 @ $31.17

…외 5건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 18일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-16

시장 브리핑

05월 16일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 -0.27%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($2.6k), 시계열 모멘텀 ($2.3k). 현금 비중은 +77.4%로, 자본의 +22.6%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $79120.54
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2219.97
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.10
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.50
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $43.25
• USMV — 페어 트레이딩 @ $94.75
• SPY — 리스크 패리티 @ $739.54
• EFA — 리스크 패리티 @ $101.77
• IEF — 리스크 패리티 @ $93.56
• VNQ — 리스크 패리티 @ $93.96

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.04
• EEM — 멀티팩터 @ $65.04
• EFA — 페어 트레이딩 @ $101.67
• VWO — 페어 트레이딩 @ $58.41
• GLD — 리스크 패리티 @ $417.08
• DBC — 리스크 패리티 @ $31.17
• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $79041.46
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2218.24
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $738.80
• SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $738.80

…외 5건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 18일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-15

시장 브리핑

05월 15일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +1.66%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($97), 시계열 모멘텀 ($85). 현금 비중은 +79.9%로, 자본의 +20.1%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $81480.52
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.20
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.89
• USMV — 페어 트레이딩 @ $95.23
• SPY — 리스크 패리티 @ $748.54
• EFA — 리스크 패리티 @ $103.51
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.31
• DBC — 리스크 패리티 @ $31.17
• VNQ — 리스크 패리티 @ $95.37
• VWO — 통계적 차익거래 @ $59.99

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.35
• EEM — 멀티팩터 @ $67.35
• XLP — 페어 트레이딩 @ $84.94
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $43.89
• XLC — 페어 트레이딩 @ $117.05
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $212.26
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.41
• VWO — 페어 트레이딩 @ $59.93
• GLD — 리스크 패리티 @ $427.00
• USMV — 통계적 차익거래 @ $95.13

…외 8건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 18일 월요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-14

시장 브리핑

05월 14일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $996.7k로 집계됐다 (전일 대비 +0.06%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$1.6k), 리스크 패리티 (-$1.8k). 현금 비중은 +79.5%로, 자본의 +20.5%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• USMV — 멀티팩터 @ $94.36
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.23
• XLC — 페어 트레이딩 @ $116.82
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $211.08
• SPY — 리스크 패리티 @ $742.68
• EFA — 리스크 패리티 @ $103.88
• DBC — 리스크 패리티 @ $31.39
• VWO — 통계적 차익거래 @ $59.97
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $742.68
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $430.72

청산

• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.15
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.87
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.18
• EEM — 멀티팩터 @ $67.18
• XLP — 페어 트레이딩 @ $84.68
• VUG — 페어 트레이딩 @ $87.47
• MTUM — 페어 트레이딩 @ $305.25
• USMV — 페어 트레이딩 @ $94.26
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.78
• VWO — 페어 트레이딩 @ $59.91

…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 15일 금요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-13

시장 브리핑

05월 13일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $996.0k로 집계됐다 (전일 대비 -1.14%). 전략별 기여도 상위는 리스크 패리티 ($1.4k), 시계열 모멘텀 ($1.2k). 현금 비중은 +80.3%로, 자본의 +19.7%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $80708.33
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2285.48
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.20
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.91
• USMV — 페어 트레이딩 @ $94.54
• SPY — 리스크 패리티 @ $738.55
• EFA — 리스크 패리티 @ $103.19
• IEF — 리스크 패리티 @ $94.37
• VNQ — 리스크 패리티 @ $96.74
• VWO — 통계적 차익거래 @ $59.42

청산

• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.79
• EEM — 멀티팩터 @ $65.79
• XLP — 페어 트레이딩 @ $84.40
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.56
• QUAL — 페어 트레이딩 @ $210.28
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.09
• VWO — 페어 트레이딩 @ $59.36
• GLD — 리스크 패리티 @ $432.71
• DBC — 리스크 패리티 @ $31.67
• USMV — 통계적 차익거래 @ $94.44

…외 8건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 14일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.

HoamResearch Quant Desk · 2026-05-12

시장 브리핑

05월 12일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다. 현금 비중은 +79.7%로, 자본의 +20.3%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.

포트폴리오 어트리뷰션

포지션 변화

신규 진입

• QQQ — VIX 텀 스트럭처 @ $713.65
• BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $80840.30
• ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $2293.36
• XLRE — 페어 트레이딩 @ $44.59
• USMV — 페어 트레이딩 @ $94.15
• SPY — 리스크 패리티 @ $739.67
• EFA — 리스크 패리티 @ $103.79
• VWO — 통계적 차익거래 @ $60.42
• SPY — 시계열 모멘텀 @ $739.67
• GLD — 시계열 모멘텀 @ $434.87

청산

• BTC/USDT — 시계열 모멘텀 @ $80750.60
• ETH/USDT — 시계열 모멘텀 @ $2291.03
• SPY — VIX 텀 스트럭처 @ $738.93
• SPY — 변동성 리스크 프리미엄 @ $738.93
• SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $82.18
• HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.94
• EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $67.86
• EEM — 멀티팩터 @ $67.86
• EFA — 페어 트레이딩 @ $103.69
• VWO — 페어 트레이딩 @ $60.36

…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).

리스크 노트

금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.

내일 전망

트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 05월 13일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.