다전략 퀀트 포트폴리오, $1M 자본으로 가동
학술 논문 기반 10개 전략에 균등 배분된 1,000,000달러 페이퍼 포트폴리오. 모멘텀, 평균회귀, 변동성 매도, 팩터 투자를 결합해 분산 효과를 극대화하고, 매일 미장 마감 직후 자동 리밸런싱한다.
포트폴리오 NAV +0.00% 상승, 리스크 패리티은 -$351 차감
HoamResearch Quant Desk · 2026-07-28
시장 브리핑
07월 28일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $997.8k로 집계됐다 (전일 대비 +0.00%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$305), 리스크 패리티 (-$351). 현금 비중은 +82.1%로, 자본의 +17.9%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 | 일간 P&L | MTD P&L | 익스포저 |
|---|---|---|---|
| 베이시스 트레이드 | -$108 | -$644 | +4.9% |
| 펀딩 차익거래 | -$108 | -$644 | +4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 | -$108 | -$644 | +4.9% |
| 변동성 캐리 | -$140 | -$835 | +6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 | -$153 | -$908 | +6.9% |
| 멀티팩터 | -$154 | -$917 | +7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 | -$172 | -$1.0k | +7.8% |
| 통계적 차익거래 | -$175 | -$1.0k | +8.0% |
| 페어 트레이딩 | -$206 | -$1.2k | +9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 | -$216 | -$1.3k | +9.9% |
| 시계열 모멘텀 | -$305 | -$1.8k | +13.9% |
| 리스크 패리티 | -$351 | -$2.1k | +16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- BTC/USDT — 베이시스 트레이드 @ $64796.08
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1941.86
- XLI — 페어 트레이딩 @ $183.29
- VTV — 페어 트레이딩 @ $221.83
- SPY — 리스크 패리티 @ $739.46
- EFA — 리스크 패리티 @ $103.96
- XLE — 통계적 차익거래 @ $58.39
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $739.46
- GLD — 시계열 모멘텀 @ $374.82
- EEM — 시계열 모멘텀 @ $63.65
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.83
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.23
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $63.59
- XLP — 페어 트레이딩 @ $85.32
- XLB — 페어 트레이딩 @ $51.36
- VWO — 페어 트레이딩 @ $58.20
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.23
- GLD — 리스크 패리티 @ $374.44
- DBC — 리스크 패리티 @ $29.00
- VNQ — 리스크 패리티 @ $100.49
…외 4건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 07월 29일 수요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
포트폴리오 자산 추이 10 STRATEGIES
$1,000,000 초기 자본, 10개 전략 균등 가중 포트폴리오의 자산 가치 추이 (2023.03 ~ 2026.03 백테스트).
고점 대비 낙폭
분산 효과로 개별 전략 대비 낙폭이 크게 완화된다. -15% 한도 초과 시 자동 정지 트리거가 작동한다.
전략별 기여도
각 전략 그룹의 포트폴리오 수익 기여도 (가중 적용). 베타 조정 수익 기준으로 산출된다.
핵심 지표
위험·수익 정합성 점검 결과 요약.
| Sortino Ratio | 0.12 |
| Monthly Win Rate | 58% |
| Strategy Groups | 10 |
| Individual Backtests | 224 |
| Backtest Period | 2023.03 — 2026.03 |
| Rebalancing | Equal Weight |
월별 성과
월별 포트폴리오 수익률 분포. 녹색은 양수, 적색은 음수 수익.
전략 성과 요약
3년 백테스트 결과. Sharpe > 1.0이면 양호, > 1.5이면 우수로 분류한다.
| Strategy | Avg Sharpe | Best | Avg Return | Worst DD | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| risk_parity | 0.832 | 1.845 | 7.03% | -3.57% | 7 |
| Variance Risk Premium | 0.478 | 0.662 | 1.11% | -1.40% | 3 |
| Time-Series Momentum | 0.350 | 1.824 | 23.87% | -40.54% | 7 |
| bond_carry | 0.346 | 1.397 | 0.46% | -2.79% | 6 |
| Statistical Arbitrage | 0.059 | 1.311 | 0.08% | -2.99% | 49 |
| Pairs Trading | 0.041 | 1.387 | 0.24% | -6.32% | 43 |
| vol_carry | -0.003 | 0.389 | 1.85% | -9.43% | 3 |
| Cross-Section Momentum | -0.018 | 1.139 | 0.58% | -20.16% | 49 |
| Multi-Factor | -0.121 | 1.176 | -1.15% | -20.76% | 49 |
| managed_futures | -0.364 | 0.370 | -14.80% | -52.34% | 8 |
카테고리별 분포
서로 다른 알파 소스를 혼합하여 단일 시장 환경에 대한 의존도를 낮춘다.