다전략 퀀트 포트폴리오, $1M 자본으로 가동
학술 논문 기반 10개 전략에 균등 배분된 1,000,000달러 페이퍼 포트폴리오. 모멘텀, 평균회귀, 변동성 매도, 팩터 투자를 결합해 분산 효과를 극대화하고, 매일 미장 마감 직후 자동 리밸런싱한다.
포트폴리오 NAV +0.09% 상승, 리스크 패리티은 -$451 차감
HoamResearch Quant Desk · 2026-06-10
시장 브리핑
06월 10일 종가 기준 포트폴리오 NAV는 $1.01M로 집계됐다 (전일 대비 +0.09%). 전략별 하위는 시계열 모멘텀 (-$392), 리스크 패리티 (-$451). 현금 비중은 +80.8%로, 자본의 +19.2%가 시장에 익스포저로 배치됐다. 리스크 한도는 전 항목에서 정상 범위로 점검됐다.
포트폴리오 어트리뷰션
| 전략 | 일간 P&L | MTD P&L | 익스포저 |
|---|---|---|---|
| 베이시스 트레이드 | -$139 | -$64 | +4.9% |
| 펀딩 차익거래 | -$139 | -$64 | +4.9% |
| VIX 텀 스트럭처 | -$139 | -$64 | +4.9% |
| 변동성 캐리 | -$181 | -$84 | +6.4% |
| 크로스섹션 모멘텀 | -$196 | -$91 | +6.9% |
| 멀티팩터 | -$199 | -$92 | +7.0% |
| 변동성 리스크 프리미엄 | -$222 | -$103 | +7.8% |
| 통계적 차익거래 | -$226 | -$104 | +8.0% |
| 페어 트레이딩 | -$265 | -$123 | +9.4% |
| 채권 듀레이션 캐리 | -$279 | -$129 | +9.9% |
| 시계열 모멘텀 | -$392 | -$181 | +13.9% |
| 리스크 패리티 | -$451 | -$209 | +16.0% |
포지션 변화
신규 진입
- ETH/USDT — 베이시스 트레이드 @ $1660.62
- ETH/USDT — 펀딩 차익거래 @ $1661.05
- USMV — 멀티팩터 @ $95.63
- XLY — 페어 트레이딩 @ $115.93
- XLC — 페어 트레이딩 @ $111.54
- VTV — 페어 트레이딩 @ $213.80
- SPY — 리스크 패리티 @ $737.42
- EFA — 리스크 패리티 @ $102.95
- DBC — 리스크 패리티 @ $29.08
- SPY — 시계열 모멘텀 @ $737.42
청산
- SHY — 채권 듀레이션 캐리 @ $81.90
- HYG — 채권 듀레이션 캐리 @ $79.58
- EEM — 크로스섹션 모멘텀 @ $65.79
- SOL/USDT — 펀딩 차익거래 @ $65.58
- BNB/USDT — 펀딩 차익거래 @ $597.17
- EEM — 멀티팩터 @ $65.79
- XLI — 페어 트레이딩 @ $175.51
- QUAL — 페어 트레이딩 @ $214.01
- EFA — 페어 트레이딩 @ $102.85
- IEF — 리스크 패리티 @ $93.73
…외 10건 (전체 거래 이력은 Positions 페이지 참조).
리스크 노트
금일 리스크 한도 위반 없음. 모든 모니터링 지표가 정상 범위.
내일 전망
트레이딩 사이클은 정상 운영. 다음 리밸런싱은 06월 11일 목요일 06:00 KST(미장 마감 직후) 자동 실행된다.
포트폴리오 자산 추이 10 STRATEGIES
$1,000,000 초기 자본, 10개 전략 균등 가중 포트폴리오의 자산 가치 추이 (2023.03 ~ 2026.03 백테스트).
고점 대비 낙폭
분산 효과로 개별 전략 대비 낙폭이 크게 완화된다. -15% 한도 초과 시 자동 정지 트리거가 작동한다.
전략별 기여도
각 전략 그룹의 포트폴리오 수익 기여도 (가중 적용). 베타 조정 수익 기준으로 산출된다.
핵심 지표
위험·수익 정합성 점검 결과 요약.
| Sortino Ratio | 0.12 |
| Monthly Win Rate | 58% |
| Strategy Groups | 10 |
| Individual Backtests | 224 |
| Backtest Period | 2023.03 — 2026.03 |
| Rebalancing | Equal Weight |
월별 성과
월별 포트폴리오 수익률 분포. 녹색은 양수, 적색은 음수 수익.
전략 성과 요약
3년 백테스트 결과. Sharpe > 1.0이면 양호, > 1.5이면 우수로 분류한다.
| Strategy | Avg Sharpe | Best | Avg Return | Worst DD | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| risk_parity | 0.832 | 1.845 | 7.03% | -3.57% | 7 |
| Variance Risk Premium | 0.478 | 0.662 | 1.11% | -1.40% | 3 |
| Time-Series Momentum | 0.350 | 1.824 | 23.87% | -40.54% | 7 |
| bond_carry | 0.346 | 1.397 | 0.46% | -2.79% | 6 |
| Statistical Arbitrage | 0.059 | 1.311 | 0.08% | -2.99% | 49 |
| Pairs Trading | 0.041 | 1.387 | 0.24% | -6.32% | 43 |
| vol_carry | -0.003 | 0.389 | 1.85% | -9.43% | 3 |
| Cross-Section Momentum | -0.018 | 1.139 | 0.58% | -20.16% | 49 |
| Multi-Factor | -0.121 | 1.176 | -1.15% | -20.76% | 49 |
| managed_futures | -0.364 | 0.370 | -14.80% | -52.34% | 8 |
카테고리별 분포
서로 다른 알파 소스를 혼합하여 단일 시장 환경에 대한 의존도를 낮춘다.